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湖北碳排放权交易中心碳排放权现货远期交易规则
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第一章  总  则

第一条 为进一步促进湖北碳市场健康发展,服务控排企业履约,规范碳排放权现货远期交易行为,保障市场参与人权益,根据《湖北省碳排放权管理和交易暂行办法》等法律、行政法规,制定本规则。

第二条 湖北碳排放权交易中心(以下简称"交易中心")遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则,运用现代信息技术,为湖北碳排放权现货远期交易提供交易、结算、履约和信息等市场管理、中介服务。

第二章  交易时间、交易品种

第三条 交易中心周一至周五开市(国家法定节假日及交易中心公告的休市日除外):

早市  09:30——11:30,

午市  13:00——15:00。

第四条 现货远期交易的标的物为国家发展和改革委员会以及湖北省发展和改革委员会核发的在市场中有效流通并能够在当年度履约的碳排放权。

湖北碳排放权配额现货远期交易代码为HBEA+年月。

第五条 现货远期交易的报价单位为元(人民币)/吨,最小变动价格为0.01元人民币,最小交易单位为1手,每手代表的标的物标准为100吨,最小履约单位为1手,并以1手的整倍数递增。

第三章  市场参与人

第六条 国内外机构、企业、组织和个人(第三方核证机构与结算银行除外),均可参与交易中心标的物的现货远期交易。

第七条 交易中心根据标的物现货远期交易的特点,对市场参与人的财务状况、相关市场知识水平、投资经验以及诚信记录等进行综合评估,选择适当的市场参与人参与标的物现货远期交易。

第八条 市场参与人须在交易中心指定结算银行开立资金账户,并向其在交易中心申请开立的交易账户存入资金,用以保障交易保证金及各项费用的支付。

第九条 市场参与人应妥善保管交易账户和密码,不得将本人的账户提供给他人使用。市场参与人账户下发生的所有行为,均视为市场参与人的自主行为。

第十条 市场参与人应保证提交的交易账户开户资料真实、有效、准确、完整,并承担相应法律责任。市场参与人应依法纳税并向交易中心缴纳交易服务费。

因标的物价格的变化、标的物未及时转让等引起的风险和损失,由市场参与人自行承担。 

第四章  现货远期交易业务

第十一条 现货远期交易指市场参与人按照交易中心规定的交易流程,在交易中心平台买卖标的物,并在交易中心指定的履约期内交割标的物的交易方式。

第十二条 现货远期交易的履约采用电子履约的方式,在履约期内通过湖北省碳排放权注册登记系统和交易系统进行标的物划转。

第十三条 现货远期交易的开盘价为协商报价产生的成交价格,协商报价未产生成交价格的,以协商报价后的第一笔成交价作为开盘价。

收盘价为交易收盘前最后五笔成交的加权平均价,若当日成交小于五笔时,收盘价为当日成交的加权平均价。若当日无成交,收盘价为昨日收盘价。

当日有成交价格的,当日结算价是指现货远期交易整个交易日的成交价格按照成交量的加权平均价。当日无成交价格的,结算价为昨日结算价。当日结算价是进行当日持仓盈亏结算和制定下一交易日涨跌停板的基准价。

第十四条 协商报价:

(一)现货远期交易通过协商报价产生开盘价,协商报价在每个交易日开市前10分钟内进行,其中前9分钟为买卖指令申报时间,后1分钟为协商报价匹配时间。

(二)协商报价采用最大成交量原则。高于协商报价产生价格的买入申报全部成交;低于协商报价产生价格的卖出申报全部成交;等于协商报价产生价格的买入或卖出申报,根据买入申报量和卖出申报量的多少,按少的一方申报量成交。有两个或者多个价格满足协商报价条件的,开盘价为距离昨日收盘价较近的价格;距离昨日收盘价相等时取昨日收盘价。

(三)协商报价中未成交的申报单自动参与开盘后的竞价交易。

(四)协商报价的报价不超过当日涨跌停板幅度。

第十五条 现货远期交易的报价按交易方向可分为买报价、卖报价;按交易性质可分为订立报价、转让报价:订立报价是指买入或卖出一定数量的标的物以增加买单持仓或卖单持仓的报价;转让报价是指转让买单持仓或卖单持仓的报价。

第十六条 报价在一个交易日内一直有效,直到该报价全部成交或被撤销。

第十七条 报价尚未全部成交前,可以下达撤单指令撤销报价。撤单指令只对原报价未成交部分有效,若该笔报价已全部成交,则该指令无效。

第十八条 交易中心按净持仓数量限定市场参与人可持有标的物的最大持仓数量。当达到限仓上限时,只能进行转让报价,不能进行订立报价。

第十九条 现货远期交易的转让按照先订立先转让的顺序处理。

第二十条 交易中心的交易系统将买、卖申报指令分别以价格优先、时间优先的原则进行排序,当买入价大于、等于卖出价则自动撮合成交,撮合成交价等于买入价、卖出价和前一成交价三者中居中的一个价格。

协商报价未产生开盘价时,开盘后第一笔成交的前一成交价为上一交易日的收盘价。  

第二十一条 新上市标的物的挂盘基准价由交易中心于标的物上市前三个交易日确定并公布,挂盘基准价为公布日前20个交易日的碳排放权现货收盘价按照成交量的加权平均价。挂盘基准价是确定新上市标的物第一天交易涨跌停板价的依据。

第二十二条 交易中心按标的物成交金额的一定比例收取交易手续费。碳排放权现货远期交易的交易手续费采取协商议价的方式收取,费率为订单价值的万分之五。如有交易手续费率调整,交易中心将另行公告。

第二十三条 市场参与人根据持仓情况在履约期进行履约。标的物的最小履约量为1手,并按整数倍进行申报。参与履约的市场参与人需准备好履约所需的标的物或资金。履约结算时没有足够的标的物或资金,按履约违约处理。

第二十四条 标的物履约违约,违约方按履约结算价和交易中心公布的违约金比例支付违约金,具体按《湖北碳排放权交易中心碳排放权现货远期交易履约细则》执行。

第二十五条 交易中心有权根据市场状况和风险管理办法中的有关规定,调整交易保证金比例、单日最大涨跌幅、违约金比例等交易参数;有权对市场参与人出现保证金不足等情况执行强行转让,具体按《湖北碳排放权交易中心碳排放权现货远期交易风险控制管理办法》执行。

第五章  结算业务

第二十六条 交易中心实行统一结算原则和当日结算制度。

第二十七条 当日交易结束后,交易中心对市场参与人的盈亏、保证金、手续费等款项进行结算。

第二十八条 当日盈亏为转让盈亏与持仓盈亏之和。

第二十九条 结算准备金是指市场参与人为了交易结算,在交易中心保证金账户中预先准备的资金,是未被交易占用的资金。

第三十条 结算准备金低于中心规定的最低金额时,市场参与人须在下一个交易日开市前补足至交易中心规定的最低金额。未补足结算准备金的禁止订立报价,且交易中心有权对其持仓强行转让,并以约定的方式通知市场参与人。

第三十一条 结算业务程序:现货远期交易根据统一结算原则办理资金结算。对买入和卖出申报,按交易中心规定的保证金比例收取保证金,日终根据持仓量,按当日结算价和保证金比例收取保证金。在最后履约日,将资金从买单持仓一方资金账户上扣除并划入卖单持仓一方资金账户,资金可在下一交易日划入其在结算银行开立的专用账户。

第三十二条 市场参与人须在交易中心指定的银行开立专用账户用于资金结算。

第六章  履约业务

第三十三条 交易中心标的物的履约实行一户一码制。

第三十四条 市场参与人通过湖北省碳排放权注册登记系统和交易系统办理标的物的账户间划转手续。

第三十五条 履约的标的物须为1手整数倍,最低1手。

第三十六条 现货远期交易履约处理流程:最后交易日结束后未转让的持仓进入履约流程,最后履约日为最后交易日后第五个交易日。买方按履约结算价支付货款并收取标的物,卖方按实际履约量交付标的物并按履约结算价收取货款。

第三十七条 买单持仓和卖单持仓只对其匹配成功的对手方享有其持仓承载的权利,并承担其持仓承载的义务。

第三十八条 确立匹配关系的双方按照"履约量最大化"原则,直至一方或双方不能完成履约。其中:

(一)若确立匹配关系的单方履约违约,交易中心根据违约金比例向违约方收取违约部分订单价值的违约金,向守约方支付被违约部分的补偿金,同时履约终止。违约金比例根据交易中心公告执行。

(二)若确立匹配关系的双方履约违约,交易中心根据违约金比例分别向违约双方收取违约部分订单价值的违约金,收取的违约金,归入交易中心风险基金,同时履约终止。违约金比例根据交易中心公告执行。

第三十九条 市场参与人应按照规定缴纳履约手续费,交易中心另有规定的按最新规定执行。

第七章  经纪商业务

第四十条 市场参与人参与现货远期交易,可以直接在交易中心办理开户登记,也可在具备相应代理业务资格的经纪商处办理开户登记。经纪商应按交易中心规定的开户流程办理开户手续,并将规定的开户资料报交易中心备案。

第四十一条 交易中心实行一户一码的交易编码管理制度,经纪商必须为市场参与人申请交易编码。交易编码为市场参与人在交易系统中进行交易活动的唯一标识。市场参与人必须遵守一户一码的客户编码管理制度。

第四十二条 经纪商不得以任何形式向市场参与人作获利保证、共担风险或分享盈利。

第四十三条 经纪商不得泄露客户的开户资料等信息,不得将市场参与人的相关信息用于非法目的。

第八章  附  则

第四十四条 本规则中所称时间均为北京时间,除本规则有明确规定之外,"日"均指交易日。

第四十五条 本规则未尽事宜按湖北碳排放权交易中心碳排放权现货远期交易其它相关业务规则执行。

第四十六条 本交易规则解释权属于湖北碳排放权交易中心。



附表1

《湖北碳排放权交易中心碳排放权现货远期交易参数表》

交易代码

HBEA+年月

交易时间

每周一至周五9:30至11:30;13:00 至15:00,以及交易中心公告的其他时间

交易单位

手(100吨)

最小交收申报量

1

报价单位

元(人民币)/

交易手续费

订单价值的0.05%

最小变动单位

0.01元/

违约金

交易价值的20%

每日价格最大变动

不超过上一个交易日结算价±4%

结算方式

当日结算制度

最小单笔交易量

1

履约方式

电子履约

结算准备金

不得低于零

履约手续费

履约价值的0.45%

最低交易保证金比例

20%

最后交易日

履约月份第十个交易日

履约月份

**年5

最后履约日

最后交易日后第五个交易日

 

注:现货远期交易的参数如有调整,按交易中心公告执行。

附表2:

现货远期市场交易交易时间表

(周一至周五交易日)

       

开盘协商报价

09:20-09:29

竞价撮合

9:29

协商议价

09:30-11:30

暂停交易

11:30

协商议价

13:00-15:00

收盘

15:00

闭市

15:00



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